该考试的数学难度水平与大多数大学的高等本科或研究生阶段的金融入门课程是一致的。还应该注意的是,虽然金融风险管理师考试本质上是概念性的,但您仍然需要知道重要的公式和计算,以及如何正确地应用它们。考试不提供公式表。
FRM一级主要有四门课:
1、Foundations of Risk Management:风险管理基础;主要了解风险管理的作用、锻炼基本风险类型识别、测量和管理的能力。
2、Quantitative Analysis:数量分析;主要内容是概率论和统计学,定量分析的能力作为建模、估值等技能的基础。
3、Financial Markets and Products:金融市场和金融产品;主要的内容是固定收益证券、利率、外汇、大宗商品以及他们的衍生品。
4、Valuation and Risk Models:估值和风险建模;重要的内容是关于(VaR)建模、压力测试和情景分析两个部分。
FRM二级一共有五门课程
Market Risk Measurement and Management市场风险测量与管理
Credit Risk Measurement and Management信用风险测量与管理
Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理
Risk Management and Investment Management投资风险管理
Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题
FRM金融风险管理师对数学的要求不会高于大学里的数三,如果是商科、经济学、金融学或者工科专业的同学,完全不需要担心数学的问题。数学主要就是概率论的基础知识,统计学中的推断和估计,然后就是时间序列分析模型以及蒙特卡洛模拟。金融风险管理师的考试就是针对实务能力的测验,考试很直观,教材和课程的设置也很直白,通俗易懂,和实务投资分析息息相关。无非是几个简单的概率统计知识:贝叶斯公式,全概率公式,假设检验,正态分布,F分布,T分布,开方分布。
通常通常国外的考试认证对数学要求都不是很高,虽然金融风险管理师一级考试的计算量很大,但是这并不代表这些题很难,因此即便数学不好经过有效的复习通过金融风险管理师FRM两级考试也不是什么难事!
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