分为：重新定价风险(期限错配风险)、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　1、重新定价风险：是最主要和最常见的利率风险形式，是银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。

　　2、收益率曲线风险：是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。(正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率越高)。

　　3、基准风险(利率定价基础风险)：利息收入与利息支出依据的基准利率变动不一致产生的风险。

　　4、期权性风险：源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。