AFP考试大纲考点解读：信息化监管的技术方法

 　　AFP考试大纲考点解读：信息化监管的技术方法
　　1.电子计算机监管系统

　　对众多CFP金融机构进行监管，必须建立起系统的非现场监管体系，广泛地运用各种模型，这就需要开发出相应的微机监管程序，利用计算机对众多的CFP金融数据信息进行处理，实现非现场监管的电子化。

　　2.计量模型

　　主要是运用数理统计原理来建立对银行的复合评级、专项评级模型，总体风险计量模型，单一风险评估模型(信贷风险模型、流动性风险模型、利率风险与缺口分析模型、外汇头寸风险及欺诈风险模型等)及综合风险评估矩阵模型、对比模型、过滤模型等。

　　3.分部报告

　　综合性信息有利于对银行整体的了解，但它却模糊监管者对银行局部以及病灶的透视，监管主体需要对特定部门或业务种类给予更多更深入的关注。例如，国际业务部的信息可能更多地反映了外汇业务风险;房产信贷部信息会显示银行在不动产市场的集中程度;信用卡部的信息可能反映出透支及超授权情况。

　　4.常规评级制度以及迅速纠正行动机制现场检查是中央银行实施CFP金融监管的重要方式之一，但中国的观场检查大多采用了质量性的评估结论，未能有较好的激励与约束功能。国外在对银行进行检查之后，还要对被检查银行进行综合评级。引入常规评级记分卡制度，通过银行综合评级及其变化这类信息，管理者就可以看出银行经营管理的改进程度。如果一家银行的评级很低，监管者就可以引入类似于现行有问题上市公司的ST、PT制度，根据迅速纠正行动条款要求，尽早实施干预，监管机构不再有监管宽容的选择。

　　5.综合素质、危机与预警测试可根据*6管理层的管理能力，机构与企业、产业的关系开发能力，CFP金融创新与业务开拓能力，CFP金融服务的信用水平，CFP金融企业文化，应变能力等变量对CFP金融机构综合素质进行测试。可通过对CFP金融机构经营潜力、不良债权程度、经营规模、资产对市场价格变动的感应程度、人力效率、资产收益水平及经营的稳健程度等因素对CFP金融机构实施危机与预警测试。两方面的测试能更好地诱发未来监管的服务功能与预警功能。

　　6.建立并完善退出机制

　　一个重大的教训是监管当局起初都不愿意让银行(特别是大型银行)破产。因为责任的重大或对连锁反应的过度夸大，宁愿让风险隐性化，结果监管成本越来越大。信息化时代CFP金融监管要求对问题银行的识别、机构改组、清理与退出程序设计，财务重整与资金提供、法律诉讼等建立一套完整的行动框架。

　　7.细分对话

　　目前同监管对象之间的对话是通过一些联席会议之类的粗放形态上的对话。信息化时代CFP金融监管要求细分对话，不仅要与管理层进行对话，还要与信贷部门、财务部门、资产保全部门、风险管理部门、科技支持部门、业务创新部门等进行对话。