在金融领域，衍生品的定价一直是一个难题。而Black-Scholes（BS）模型的提出，为期权定价提供了一种简单而有效的方法，成为金融衍生品定价领域的经典之作。 BS模型是由Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton三位学者于20世纪70年代提出的。该模型基于连续时间下的随机过程，通过对股票价格变动进行建模，进而推导出期权价格的公式。这个公式不仅简单易懂，而且准确性也得到了广泛认可。 BS模型最初被应用到股票的欧式期权定价中。欧式期权是指只能在到期日行权的期权。BS模型通过假设股票价格服从几何布朗运动，并利用风险中性定价原理，推导出了欧式看涨期权和看跌期权的定价公式。这个公式不仅简单易懂，而且准确性也得到了广泛认可。 由于BS模型的成功，后来又被应用到公司股票、利率衍生品、汇率衍生品等一系列衍生品定价当中。BS模型

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股票的估价基本模型：普通股票的价值P=dt/(1+k)t=预计各期股利现值合计。式中：P—普通股票的价值，dt—预计第t期的股利，k—投资者要求的报酬率。股票价值的含义：股票的价值是指其预期的未来现金流入的现值，又称为“股票的内在价值

经济订货基本模型计算公式：(1)经济订货批量=√2×每次订货变动成本×存货年需要量÷单位存储变动成本；(2)经济批量下，存货的相关总成本=√2×每次订货变动成本×存货年需要量×单位存储变动成本；(3)最佳订货次数=存货年需要量÷经济订货批量；(4)最佳订货期=360÷最佳订货次数。

资本资产定价模型中的贝塔系数计算公式：R=Rf+β×(Rm—Rf)。R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；Rm表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替；(Rm—Rf)称为市场风险溢酬。