純同学
C选项怎么理解有效边界和机会集重合，就代表相关性较高且财务风险分散化较弱呢？
老师好~C选项怎么理解有效边界和机会集重合，就代表相关性较高且风险分散化较弱呢？我只能想到是没有向左凸出，没有无效集的那段。
展开純同学：
爱思考的同学，C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱。风险分散化效应的意思是证券组合的标准差小于两个证券报酬率标准差的加权平均数。可以这么理解：
（1）当两种证券报酬率相关性为1 ，即下图直线ALB段，此时没有风险分散效应，证券组合的标准差等于两个证券报酬率标准差的加权平均数。
（2）当两种证券报酬相关性小于1，比如图中的曲线AMB段，在这个曲线上M点，投资与L点相同的报酬率，但是M标准差要小于L点，说明两个证券报酬已经有风险分散效应。
（3）当两种证券报酬相关性足够小，就会出现向左凸起的部分，如下图的曲线AOB段，此时出现最小方差组合P，才会有有效集(PB)和无效集（AP），此时的风险分散效益更大。
（4）综上，当相关性越来越大，即由下图：曲线由左到右，AOB,ANB,AMB的风险分散越来越小，直至相关性为1到ALB直线，没有风险分散效益。
希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*)，考证路上老师会一直陪着你，加油~~
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