亚同学

最后的公式看涨期权到期日价值不理解为什么是加权平均算得?

最后的公式看涨期权到期日价值不理解为什么是加权平均算得?为什么套期保值原理构建的和期权价值相等的组合是借钱买股票呢?

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来自 亚同学 的提问 2021-04-12 22:25:37 阅读427

亚男同学,你好,关于最后的公式看涨期权到期日价值不理解为什么是加权平均算得? 我的回答如下

亲爱的同学,你好~ 

1.到期日的加权平均值,举个例子:收益100万的概率是50%,赔80万的概率50%,那咱们计算收益的时候,100×50%+(-80)×50%;

这里看涨期权到期日价值的加权平均值的计算,跟咱们举的这个例子是一个道理的;

2.套期保值在构建的时候,通俗来讲,就是未来这个组合不挣钱也不赔钱,组合未来的现金流入流出相等;

在构建时点上,股票加借款组合的价值和期权的价值是一样的;

希望以上回答可以帮助到你~ 

祝同学逢考必过~~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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