晏同学

投资组合的β系数=各β系数加权平均吗?

老师,36题可以解释一下吗?

来自 晏同学 的提问 2021-04-16 12:17:04 阅读890

晏生荣同学,你好,关于投资组合的β系数=各β系数加权平均吗? 我的回答如下

元气满满的准CPA你好:

1、A投资组合期望收益率=12%*0.5+10%*0.5=11%   正确

2、B、C投资组合标准差需要用相关系数,题目没有告知,无法计算投资    B,错误~

投资组合的标准差无法计算,投资组合的变异系数=标准差/期望报酬率,也无法计算   C错误~

3、投资组合的β系数=各β系数加权平均

1.5*0.5+1.3*0.5=1.4   选项D正确~


书中自有黄金屋 书中自有颜如玉,同学继续加油呀~


以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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