夏同学
金融考研中，E(rp)式子里的α是什么意思？
E（rp）式子里的α是啥意思。 X1+X2+X3＝0是表示无成本的意思吗，如果是的话，为什么呢？我认为如果不新加成本套利的话应该比例之和等于1呀。
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来自 夏同学 的提问
2021-04-21 16:25:14 阅读766
夏同学：
阿尔法是其他敏感性因素为0的时候，证券的预期回报率。
X1+X2+X3＝0是令系数为0的结果，表示存在买空和卖空。当（7-20）等号两边的收益不一样，才会产生套利机会。
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