爱同学

比最低风险证券标准差还低的最小方差组合是什么意思呢?

最后一句话,会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合是什么意思呢?最低风险证券标准差不是最小方差组合点的方差开根号,不都最小了,怎么还能有更小的出现

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来自 爱同学 的提问 2020-03-12 12:30:00 阅读1369

爱吃香菜的老君同学,你好,关于比最低风险证券标准差还低的最小方差组合是什么意思呢? 我的回答如下

努力学习的准注会宝宝你好,

这里的“最低风险证券标准差”指的是单个资产的标准差哈,组合之后,如果r足够小,风险会比单个资产时降低。

希望能帮助你理解,近期务必注意防护,少出门、多学习~我们共同迎接胜利!加油!


以上是关于发票,股票投资风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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爱同学:

还是不太理解,r足够小,指的是r是负数吗,如果不是负数的话,方差是两个平方加一个以r为系数的,不能比单个标准差小

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爱吃香菜的老君同学,你好,关于比最低风险证券标准差还低的最小方差组合是什么意思呢? 我的回答如下

首先要知道,横轴标准差就是衡量风险的大小的,标准差越大,风险越大。 r取值在-1到+1之间,r足够小,可以理解为极端情况r为-1,此时曲线超级弯曲,超级向左凸。 就拿你的图片(r=0.2)来说弯曲处对应的横轴标准差(也就是风险)会更小(横轴是10),明显小于原来横轴为12的那个风险点。 结合老师这个图像分析,理解你图片最后一句。加油^0^~

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