陈同学
风险调整法中确定同期限政府债券的到期收益率的时如何？
风险调整法中确定同期限政府债券的到期收益率的时候，需不需要是相同等级的前提呢？如果不是同等信用等级的期限和公司更能吻合，可不可以选择呢？
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来自 陈同学 的提问
2021-05-02 21:33:22 阅读752
陈文同学，你好，关于风险调整法中确定同期限政府债券的到期收益率的时如何？ 我的回答如下
亲爱的同学，政府债券的到期收益率是作为无风险利率，不用考虑相同等级的问题。
希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习，保持进步哦～～继续加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ祝早日顺利通过考试！！！
以上是关于率,到期收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
邓同学
在计算权益资本成本的时候，无风险利率选择长期政府债券的到期收益率作为代替，那么政府债券收益率要计算税后的吗？
曹老师
权益资本成本是税后的来计算。
邓同学
可是在经典题解上的答案没有计算税后，直接按计算出来的政府债券收益率作为无风险利率了，晕
曹老师
权益资本是用税后的债务成本+风险补偿率。
夏同学
两个期限相同，信用风险相同的债券空头头寸，债券a平价销售，收益率6%，债券b息票率6.5%，收益
张老师
根据久期定理可知，到期收益率和期限相同时，票面利率(或息票率)较高的久期较短，相反票面利率较低的久期较长。由于债券a平价销售，到期收益率6%，实际上是表明了该债券的票面利率为6%，那么由此可知债券a比债券b的票面利率要低，即债券a比债券b的久期要长，而久期实际上是债券的单位收益率变化时债券价格变化多少个百分比的近似值，故此在利率下降时，债券a的价格上升幅度要大于债券b的价格上升幅度，所以当利率大幅下降时，对于债券空头头寸来说，债券a的风险大。
小同学
两个期限相同，信用风险相同的债券空头头寸，债券a平价销售，收益率6%，债券b息票率6.5%，收益
潘老师
根据久期定理可知，到期收益率和期限相同时，票面利率(或息票率)较高的久期较短，相反票面利率较低的久期较长。由于债券a平价销售，到期收益率6%，实际上是表明了该债券的票面利率为6%，那么由此可知债券a比债券b的票面利率要低，即债券a比债券b的久期要长，而久期实际上是债券的单位收益率变化时债券价格变化多少个百分比的近似值，故此在利率下降时，债券a的价格上升幅度要大于债券b的价格上升幅度，所以当利率大幅下降时，对于债券空头头寸来说，债券a的风险大。
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