易同学

期权的内在价值最小是0么,时间溢价为什么一定是大于0呢?

期权的内在价值最小是0么?时间溢价为什么一定是大于0呢?

来自 易同学 的提问 2021-05-15 20:06:40 阅读2757

易同学:

爱学习的同学,你好~


期权内在价值最小是0,是对的~

对于尚未到期的期权,股票价格就还有变动的可能,此时时间溢价一定大于0。

而当期权已经到期了,此时时间溢价等于零~


祝同学考试通过哟~

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其他回答
沈同学
股票价格为0,期权价值一定为0?为什么?时间溢价不一定为0吧
任老师
对于看跌期权,股票价值越低,期权价值越大。
沈同学
期权价值=内在价值+时间溢价,股票价格为0,期权价值如果未到期,就存在时间溢价,如果是看跌期权就存在内在价值
A同学
时间溢价=期权价值-内在价值,期权价格小于内在价值时,时间溢价可以为负数?
沈老师
期权价格不会小于内在价值,最低等于内在价值,时间溢价不可能为负值。

  时间溢价也称为“期权的时间价值”,但它和“货币的时间价值”是不同的概念,时间溢价是“波动的价值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”,时间延续得越长,货币的时间价值越大。
  期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
K同学
时间溢价=期权价值-内在价值,期权价格小于内在价值时,时间溢价可以为负数?
L老师
期权价格不会小于内在价值,最低等于内在价值,时间溢价不可能为负值。

  时间溢价也称为“期权的时间价值”,但它和“货币的时间价值”是不同的概念,时间溢价是“波动的价值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”,时间延续得越长,货币的时间价值越大。
  期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
B同学
为什么美式期权的时间价值总是大于等于0?
N老师
期权价值=内涵价值+时间价值
美式期权可以在任意时刻行使,如果时间价值小于0,那么就会存在套利机会。
cpa
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