s同学

如果看涨期权和看跌期权的到期执行价格不一致,那是使用谁的到期执行价格?

运用买卖权平价定理时,如果看涨期权和看跌期权的到期执行价格不一致,那是使用谁的到期执行价格?

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来自 s同学 的提问 2021-06-14 17:34:33 阅读1007

sunny同学,你好,关于如果看涨期权和看跌期权的到期执行价格不一致,那是使用谁的到期执行价格? 我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~

平价定理本身就是假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日的哦。我们并没有考虑他们执行价格不同的情况。

希望以上回答能够帮助到你,祝同学逢考必过~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
G同学
具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。  ( )
李老师
错误 答案解析:
[解析] 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和欧式看涨期权,购进看跌期权,同时售出看涨期权,该策略产生无风险收益,符合买卖权平价:标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值。
理同学
6 某交易员买入一看涨期权及看跌期权,看涨期权的执行价格为45美元,看跌期权的执行价格为40美元,
全老师
根据欧式期权平价理论(put-call parity)的公式: c+ke^(-rt)=p+s0 c是看涨期权的价格,p是看跌期权的价格,k是行使价格,s0是现在的股价,e^(-rt)是折现系数。 由此可以看出,当且仅当ke^(-rt)=s0时,才能得到c=p。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候,看涨期权的价格等于看跌期权的价格。
a同学
1.价格低于看涨期权执行价格, 2.价格高于看跌期权执行价格,为什么不能行权
黄老师
两个一模一样的苹果(一模一样没有任何差别),一个人卖1元,一个人卖100元。你可以从100元那里买,那是你的权利。但是脑子正常的人都会买1元的。(卖苹果也是一样,一个人花1元买,一个人花1个亿买,如果非要卖给那个1元,那不成脑子有病了么,哈哈)类比期权也是这个,不是不能行权,只是行权不划算。一般都放弃行权。
cpa
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