小同学

为什么计算期权价格又变成半年(4%/2)了呢?

期权#周越#强化讲义#18题#请问老师 本题这个时间t有个疑问 题目中说明期权时间是半年6个月 题目给出的无风险利率是年利率 问题一:计算上行乘数u的根号下t为什么是0.25?0.25不就意味着1/4年 也就是一个季度吗?这里题目不是讲期权到期日6个月吗? 问题2 前面上行乘数计算用的是一个季度 为什么计算期权价格又变成半年(4%/2)了呢

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来自 小同学 的提问 2021-06-14 21:30:12 阅读641

小同学:

奋斗中的你,你好

问题一,题目说让用二期二叉树,因为期权是半年,所以两期的花话,每期是三个月,所以是4%/4

问题二,是平价定理估值看跌期权

看跌期权执行价格现值=看跌期权执行价格/(1+2%))这个地方直接用六个月的折现率即可,不需要再用两期了哈

积一时之跬步,臻千里之遥程

继续加油!

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小同学:

谢谢老师

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小茵子同学,你好,关于为什么计算期权价格又变成半年(4%/2)了呢? 我的回答如下

不客气哈~继续加油

以上是关于权益,期权价格相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
歆同学
算卷烟的组成计税价格已经加上定额的价格了,为什么算完组成计税价格之后又加了一遍定额才为消费税啊!这样不就算2遍了吗?
方老师
你好, 算卷烟的组成计税价格已经加上定额的价格了——因为消费税是价内税,在组价应是含有消费税的 算完组成计税价格之后又加了一遍定额才为消费税啊——这个算的是消费税的税额
毕同学
为什么当stock price接近敲定价格时期权的时间价值变大,而时间价值又接近消失当期权是价内期权和价外期权
余老师
当股价接近于执行价格时,期权向实值还是虚值转化的方向难以确定,转为实值则买方盈利,转为虚什则卖方盈利,所以投机性最强,时间价值最大。当股价处于实值或虚值时,买卖比较明确,所以时间价值几乎没有。
王同学
一投资者买了200股股票并出售了2份基于该股票的买权.行使价格为$40期权价格为每股$4,股票价格为$42.
周老师
“200股股票”,“每股$42”,即$8400
“出售2份基于该股票的买权”(是不是看多期权),“期权价格为每股$4”
这里没说明期权乘数,个人理解如果是套保策略的话,乘数为100,即2份看多期权对应200股股票,则这里获利$800。
总计初始现金投资为8400 - 800 = $7600

若股价下跌到$38以下,则该投资者总权益小于$7600,即投资出现亏损,
若股价上涨到$44以上,则看多期权的买方会行权,将该投资者手中的200股股票以$40每股的价格买去。该投资者的总权益为$8000,该笔投资盈利$400,这也是投资者的最大盈利。
若股价在$38-$44之间,则该投资者盈利,利润小于$400.
cpa
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