dreamboat同学，你好，关于该证券市场组合的必要收益率是多少？ 我的回答如下
勤奋的同学：
你好！
1、组合的β=1.3×50%+1×30%+0.5×20%=1.05，就是加权。
2、必要收益率=无风险收益率+1.05×（10%-无风险收益率）=证券组合的预期收益率=12%×50%+10%×30%+6.75%×20%=10.35%，得到无风险收益率=3%
希望老师的解答能帮助到同学，祝同学逢考必过，加油~
以上是关于率,收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开d同学：
老师，第1问：(1).问市场组合的系统风险是多少？与第2问(2).计算该证券组合的β系数？问的是同一个问题吗？问的是重复了吗? 第3问：(3).计算该证券组合的预期收益率？与第4问（4）(4).该证券市场组合的必要收益率是多少？问的是同一个问题吗？问的是重复了吗?
展开dreamboat同学，你好，关于该证券市场组合的必要收益率是多少？ 我的回答如下
同学的题目是哪里来的，是一样的，题目说了预期收益率和必要收益率一样，按题目做的。
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展开d同学：
是测试题。好的，谢谢！
展开dreamboat同学，你好，关于该证券市场组合的必要收益率是多少？ 我的回答如下
不用谢～同学这样的题可以做点，不用多做，重点是掌握知识点。
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展开其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；
(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。
那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。
说实话，那么做我不是很确定，因为我也没遇到求非系统风险的题，你有答案就对一下，答案一致大概就对了。哪本书上有我也不清楚，反正大学四年没学到。我是写毕业论文时在人家论文上看到过。
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