停同学
金融考研证券特征线模型、单因素模型、单指数模型的核心思想是什么？
证券特征线模型、单因素模型、单指数模型的核心思想以及它们的区别。尤其是特征线，特别不理解它和证券市场线的关系
展开停同学：
同学你好，我整理了一下这几个线的关系：
再来看配置线和cml：
【资本配置线】
内容：在推导有效边界的过程中，我们假设这些组合全由风险资产构成。现在我们引入无风险资产，它显然应该落在纵轴上。
现在我们可以把一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配，由于无风险资产与风险组合的协方差为零，易得期望收益率和标准差分别以风险资产分配比例为权满足线性关系，故在图上体现为从纵轴上的无风险资产点出发，经过有效边界上一点的射线。
我们把这样的线，称为资本配置线（CAL, Capital Allocation Line），线上的每一点表示一个风险资产与无风险资产组成的投资组合。由于有效边界上有无数个风险资产（组合），故我们能找到无数条 CAL。
下图中标出了两条 CAL ，一条经过最小方差组合，一条是有效边界的切线。
CAL的斜率就是夏普比率，夏普比率刻画了投资组合每承受一单位总风险，会产生多少超额报酬。也就是说，可以认为，夏普比率越高的投资组合越佳；同时也能发现，在给定的标准差上，夏普比率更高的 CAL 拥有更高的期望收益。
所以CAL与CML的关系也就出来了，CML就是有效边界范围内斜率最大的CAL。
展开股票型基金，以投资股票为主，风险最大，预期收益最高；债券型以投资债券为主，风险较低，预期收益不高；平衡型则投资兼顾股票债券，讲究资产在股票债券之间的合理配置，他的风险、收益介于股票基金、债券基金之间。
对于指数基金，他属于股票基金这一大类，只是他追求被动型投资策略，买股票以复制指数为主，根据大盘指数构成来建仓，而不是去主动选股票。在成熟市场中，他的风险一般低于主动型的股票基金，而收益在长期内不会差于主动型股票基金。因为我国股市目前仍不大完善，所以存在主动选股基金业绩好于指数基金的现象。
一元回归是很简单的数学，大学里的数学课都有讲。德州仪器的计算器就带这个功能
能力素质模型主要来源于集团乃至分子公司战略核心能力的推导，它主要包括知识、技能、职业素养等内容，一个职位或职层的任职资格一般由能力素质模型的三大要素和经验组成。能力素质模型的三个要素还可以继续细分：如知识可分为战略管理知识、人力资源管理知识、财务管理知识、工艺技术知识等等。
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