今日份青柠味同学，你好，关于根据证券组合标准差的计算公式，此题为何不选D？ 我的回答如下
可爱的同学，你好
当相关系数等于1时，证券组合的标准差=证券1的标准差=证券2的标准差。
希望老师的解答能帮助你理解！ 务必注意防护，少出门、多学习哦～ 我们共克时艰，加油！！！ 预祝同学和家人们都能健健康康！
以上是关于公式,标准差的计算公式相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开今同学：
也就是风险不是相加关系，而是相等？
展开今日份青柠味同学，你好，关于根据证券组合标准差的计算公式，此题为何不选D？ 我的回答如下
是的，当相关系数等于1的时候是相等。
以上是关于公式,标准差的计算公式相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开方差未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差得到方差后就可以算出标准差.
看图片中的公式.
最大最小应该是+1和-1时
大概是这样，具体的公式查书吧
其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；
(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。
那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。
说实话，那么做我不是很确定，因为我也没遇到求非系统风险的题，你有答案就对一下，答案一致大概就对了。哪本书上有我也不清楚，反正大学四年没学到。我是写毕业论文时在人家论文上看到过。
答案解析 b[解析] 投资组合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%，标准离差，投资组合期望收益率＝25%×60%+18%×40%＝22.2%，标准离差率＝11.79%/22.2%＝0.53。
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