に同学：
同学你好，夏普比率就是用组合的收益减去无风险利率然后再除以标准差，你第一问这些参数都求出来了，带入这个公式就算出来了
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其他回答
热同学
【经济师】
假定市场组合的预期收益率为9％，市场组合的标准差是20％，投资组合的标准差是22％，无风险收益率为3％，则市场组合的风险报酬是（&emsp&emsp）。
S老师
【答案】：b
【权威解析】：
本题考查资本市场线。e(rm)-rf是市场组合的风险报酬，e(rm)-rf=9％-3％=6％。
【权威解析】：
本题考查资本市场线。e(rm)-rf是市场组合的风险报酬，e(rm)-rf=9％-3％=6％。
I同学
这道题的答案，为什么不减去无风险收益率率呢
公式里不是要用市场组合收益率-无风险收益率吗
韩老师
你好同学
10%是风险收益率
I同学
市场组合收益率-无风险收益率=风险收益率
小同学
证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
G老师
单因素模型：rt=α+βrm+ε
其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；
(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。
那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。
说实话，那么做我不是很确定，因为我也没遇到求非系统风险的题，你有答案就对一下，答案一致大概就对了。哪本书上有我也不清楚，反正大学四年没学到。我是写毕业论文时在人家论文上看到过。
其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；
(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。
那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。
说实话，那么做我不是很确定，因为我也没遇到求非系统风险的题，你有答案就对一下，答案一致大概就对了。哪本书上有我也不清楚，反正大学四年没学到。我是写毕业论文时在人家论文上看到过。
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