F同学
此题为何选C？Rp是什么？投资组合风险收益率是什么？
vip,不知道为什么选C，Rp就是什么？我算出来是贝塔=（R-Rf）/（Rm-Rf）。投资组合风险收益率就是啥？
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来自 F同学 的提问
2021-11-07 23:04:29 阅读684
F同学：
勤奋努力的小天使你好：
选项C考察的是资本资产定价模型的灵活运用，完整表达式为：
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
=Rf+β×（Rm-Rf）
选项C，描述的是该模型的后半部分，即风险收益率Rp=β×（Rm-Rf），即β=Rp/（Rm-Rf）
投资组合风险收益率就是资本资产定价模型的后半部分：β×（Rm-Rf）
您再理解一下，如有其他疑问欢迎继续交流，加油！
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其他回答
崔同学
．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）
我的理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）
为什么不要－Rf?
陈老师
是我审题不清 把风险收益率与证券资产组合的必要收益率混淆了
崔同学
β是衡量投资组合与市场风险的系数
唐同学
老师，请问组合投资风险收益率为什么不加上无风险收益率，是因为组合投资可以降低风险吗？
涂老师
您好，不太能理解您的意思，根据资本资产定价模型就可以知道有些组合投资是可以降低风险
郭同学
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？
老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率
姚老师
计算过程如下
β=10%/（12%-8%）=2.5
一般我们假定市场有效，市场组合的平均收益率是必要报酬率
郭同学
R=无风险收益率＋风险收益率，根据资本资产定价模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解错了老师
姚老师
10%是风险收益率，不是总的收益率，不包括无风险收益率
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