爱思考的同学，你好~~

1.先分别计算A、B、C三只股票各自的预期收益率和方差。

E(A)=1/3*5%+1/3*5%+1/3*5%=5%

A的方差=0.

E（B）=1/3*(10%+5%+15%)=10%

B的方差=(10%-10%)^2*1/3+(5%-10%)^2*1/3+(15%-10%)^2*1/3=0.001667

E（C）=1/3*(30%+15%+15%)=20%。

C的方差=(30%-20%)^2*1/3+(15%-20%)^2*1/3+(15%-20%)^2*1/3=0.005

2.再计算两两的协方差。

E(AB)=1/3*(5%*10%+5%*5%+5%*15%)=0.005

E（AC）=1/3*(5%*30%+5%*15%+5%*15%)=0.01

E（BC）=1/3*(10%*30%+5%*15%+15%*15%)=0.02

A和B的协方差cov（A,B）=E(AB)-E(A)E(B)=0.005-5%*10%=0

Cov（A，C）=0.01-0.05*20%=0

Cov（B,C）=0.02-10%*20%=0

3.最后计算组合的预期收益率和方差。

组合的预期收益率=30%*5%+30%*10%+40%*20%=0.125

因为证券之间两两协方差都是0，组合的方差=(0.3^2*0+0.3^2*0.001667+0.4^2*0.005)=0.00095003。

标准差=(0.00095003)^0.5=0.0308=3.08%。

希望以上的解答能够帮助到你，如还有疑问欢迎随时与老师交流～继续加油~~