D同学：
如果是7局，那么两个人不可能平局，所以取胜概率分别都是1/2。如果是6局，那么有一个平局的概率，所以甲胜或者乙胜的概率就小于1/2。
D同学：
请问具体的1/2是怎么算的？
展开D同学：
其实这里不用算，没有平局两个人去打球实力相当，肯定胜率都是一半一半
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其他回答
n同学
19考研，数学一概率论怎么复习
张老师
概率课本的特点是，课后题比较多，不过确实是挺有价值的，有些题还很难，建议都要做，而且概率和高数有点不太一样，高数教材的习题和李永乐全书的习题（相当于考研难度）是有一定级差的，上面可以难以接受，但是概率，我敢说如果你教材上的全搞懂了，全书至少80%+的题目你都是轻取，所以我不是很建议压缩看课本的时间，不妨倒可以压缩看全书的时间。我当年是边看课本，边看姚孟臣那本讲义的（基础版），上面有点比较好，会把一些原理讲的很透，比如各类概率密度公式，它会给你推导一遍，感觉很清晰，不过这本书可能比较难买了，你试着找找吧。之后就是看全书，做真题了，概率题目也就那么点类型，重点把握一下，没有问题的~
L同学
解释一下这个复合概率公式
刘老师
设5261b t1 t2 t3……tn全发生
p(a|4102t1 t2 t3…1653…tn)=p(a|b) = p(ab)/p(b)
p(ab)=p(a t1)p(a t2)...p(a tn)=p1p2...pn
p(a_cb)=p(a_c t1)...p(a_c tn) =[1-p(a t1)]...[1-p(a tn)] = (1-p1）版（权1-p2）……（1-pn)
p(b)=p(ab)+p(a_c b) = p1p2……pn+（1-p1）（1-p2）……（1-pn)
=>p(a|t1 t2 t3……tn)=p(ab)/p(b)=（p1p2……pn）/[p1p2……pn+（1-p1）（1-p2）……（1-pn）]
p(a|4102t1 t2 t3…1653…tn)=p(a|b) = p(ab)/p(b)
p(ab)=p(a t1)p(a t2)...p(a tn)=p1p2...pn
p(a_cb)=p(a_c t1)...p(a_c tn) =[1-p(a t1)]...[1-p(a tn)] = (1-p1）版（权1-p2）……（1-pn)
p(b)=p(ab)+p(a_c b) = p1p2……pn+（1-p1）（1-p2）……（1-pn)
=>p(a|t1 t2 t3……tn)=p(ab)/p(b)=（p1p2……pn）/[p1p2……pn+（1-p1）（1-p2）……（1-pn）]
s同学
关于汇率的问题 请解释一下
董老师
卖出即期欧元100万得145万美元同时签订买入远期100万欧元的合同到期时执行合同支付146.2万美元.
即期与远期同数量方向相反的交易一般是外汇经营者的保值性对冲交易假如在美国一家外汇银行(花旗银行)某美国进口商进口100万欧元的商品向花旗银行用美元购买100万欧元用以支付货款花旗银行在欧洲的欧元账户上减少100万欧元(欧元头寸减少)为了防止欧元升值的风险买入远期同量欧元以轧平头寸
如果预期三个月后的即期汇率大于1.4620 (如果为1.470)也可作盈利性交易即卖出即期欧元100万得145万美元进行投资(存款等)同时签订买入远期100万欧元的合同三个月后取出美元本利(本利和如果为146.2万美元)执行合同以1.4620 价获得100万欧元再将100万欧元在市场出售得到147万美元赚8000美元.
以上是对类似交易的说明至于你的问题应该说这是一种外汇市场上的操作不能以有否收益与有否成本来判定当然具体在交易中情况复杂要考虑到交易费用要考虑到对将实际汇率的预期还有利率因素等.
即期与远期同数量方向相反的交易一般是外汇经营者的保值性对冲交易假如在美国一家外汇银行(花旗银行)某美国进口商进口100万欧元的商品向花旗银行用美元购买100万欧元用以支付货款花旗银行在欧洲的欧元账户上减少100万欧元(欧元头寸减少)为了防止欧元升值的风险买入远期同量欧元以轧平头寸
如果预期三个月后的即期汇率大于1.4620 (如果为1.470)也可作盈利性交易即卖出即期欧元100万得145万美元进行投资(存款等)同时签订买入远期100万欧元的合同三个月后取出美元本利(本利和如果为146.2万美元)执行合同以1.4620 价获得100万欧元再将100万欧元在市场出售得到147万美元赚8000美元.
以上是对类似交易的说明至于你的问题应该说这是一种外汇市场上的操作不能以有否收益与有否成本来判定当然具体在交易中情况复杂要考虑到交易费用要考虑到对将实际汇率的预期还有利率因素等.
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