充分投资组合风险影响因素只与协方差有关，A选项为什么对呢？-高顿问答

H同学

充分投资组合风险影响因素只与协方差有关，A选项为什么对呢？

老师，十一题A选项，充分投资组合风险影响因素只与协方差有关，与方差无关那A选项为什么对呢？其实我一直都有个疑问，方差只不过是标准差的平方为什么与他无关呢？

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来自 H同学的提问 2021-12-06 23:44:54 阅读622

H同学：

同学你好，同学是从哪里看的和方差无关的？就是有关系的哦

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H同学：

老师，看图二【提示】，说的与方差本身并无关系

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H同学：

同学你好，它这里表述不准确，风险肯定和方差是相关的，它这里把标准差和方差割裂开来看了，有点不准确，贝塔系数就是=协方差/方差，贝塔系数就是代表系统风险，所以风险与方差相关，老师把公式给你发一下这里的b就是贝塔系数，分子上是协方差，分母上是方差

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其他回答

刘同学

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?

N老师

你好，意思就是说，两个股票之间，衡量他们的波动和不确定只能看他们的各自标准差的偏离程度-协方差

刘同学

为什么不考虑方差的影响，而只考虑协方差的影响呢？

N老师

因为变量本身的协方差就是他自身的方差

宋同学

关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

张老师

AD 【答案解析】充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。

C同学

影响债券投资风险的因素？

E老师

影响债券投资风险的因素
　　（1）利率风险利率同债券价格呈负相关关系，利率升高，债券价格下降，利率降低，债券价格上升。债券期限越长，债券价格受利率影响越大。
　　（2）购买力风险通货膨胀将使债券代表的购买力降低。
　　（3）再投资风险原购买的债券到期后，不能再投资于相同获更高收益绿债券的风险。
　　（4）违约风险债券发行人在债券到期是无力偿还本金及利息而产生的风险。一般政府债券违约风险为零，金融债券较小，企业风险较高。

d同学

投标价格风险费影响因素分析？

沈老师

报价的风险分析
　　从投标到竣工直至维修期满的整个过程中，由于政治、经济、社会、市场的变化及工程实施中的不可预见事件，会直接或间接地影响工程项目的正常实施，给承包商带来利润的减少甚至亏损的风险。报价风险分析就是要对影响报价的风险因素进行评价，对风险的危害程度和发生的概率作出合理的估计，并采取有效对策与措施来避免或减少风险。
　　总之，报价的分析对调整投标价格起到了很重要的作用，调整投标价格应当建立在对工程盈亏分析的基础上，盈亏预测应用多种方法从多角度进行，找出计算中的问题以及分析可以通过采取哪些措施降低成本，增加盈利，确定最后的投标报价。