P同学：
同学你好，
根据看涨期权/看跌期权平价模型公式：C-P=S-X/(1+r)^T，C为看涨期权费，P为看跌期权费，S为股票当前价格，X为执行价格。
资产组合净支出9.5元，根据买卖其期权平价，看涨看跌期权执行价格相同，所以二者期权费相同，买卖支出互抵，9.5元的支出为股票现在的价格S。
所得得到C-P=0=9.5-10/(1+r)，解得r=5.26%.
祝你备考顺利。
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其他回答
走同学
如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系？
姜老师
假设两个投资组合
a 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝x，无风险债券的到期总收益=x
b 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝x，股票价格为s
投资组合a的价格为：看涨期权价格（c）＋无风险债券价格（pv(x)）。pv(x)为债券现值。
投资组合b的价格为：看跌期权价格（p）＋股票价格s
画图或者假设不同的到期情况可以发现，a、b的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 c＋pv(x)=p+s，变形可得c-p=s-pv(x)
a 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝x，无风险债券的到期总收益=x
b 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝x，股票价格为s
投资组合a的价格为：看涨期权价格（c）＋无风险债券价格（pv(x)）。pv(x)为债券现值。
投资组合b的价格为：看跌期权价格（p）＋股票价格s
画图或者假设不同的到期情况可以发现，a、b的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 c＋pv(x)=p+s，变形可得c-p=s-pv(x)
张同学
求如何证明 欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系
L老师
假设两个投资组合
a 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝x，无风险债券的到期总收益=x
b 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝x，股票价格为s
投资组合a的价格为：看涨期权价格（c）＋无风险债券价格（pv(x)）。pv(x)为债券现值。
投资组合b的价格为：看跌期权价格（p）＋股票价格s
画图或者假设不同的到期情况可以发现，a、b的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 c＋pv(x)=p+s，变形可得c-p=s-pv(x)
a 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝x，无风险债券的到期总收益=x
b 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝x，股票价格为s
投资组合a的价格为：看涨期权价格（c）＋无风险债券价格（pv(x)）。pv(x)为债券现值。
投资组合b的价格为：看跌期权价格（p）＋股票价格s
画图或者假设不同的到期情况可以发现，a、b的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 c＋pv(x)=p+s，变形可得c-p=s-pv(x)
陌同学
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是( )。
陈老师
c 答案解析：
[解析] c项当标的资产有红利时，红利现值的增加会减少看涨期权的价值。
[解析] c项当标的资产有红利时，红利现值的增加会减少看涨期权的价值。
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