Q同学

市场投资组合是指包含市场上所有的财务风险资产吗?

市场投资组合(公司理财)名词解释

来自 Q同学 的提问 2021-12-22 15:07:44 阅读2173

Q同学:

同学你好,

市场投资组合是指包含市场上所有的风险资产,且各风险资产在组合中的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。

这样的一个投资组合被称为i市场投资组合。

祝你备考顺利。

展开
原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
窗同学
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 请问D选项市场组合的风险系数是1,是怎么算出来的?
李老师
市场组合风险系数就是设定1,某项资产系数是2,说明该资产的风险是市场的2倍
窗同学
在任何题里没有特别说明,市场组合风险系数都是设定1吗
李老师
您的理解正确 β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1。 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因版为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系权数为1。 β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见。
사同学
资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬串之差。( )
钱老师
正确 答案解析:
[解析] 由“资本资产定价模型”可知:期望报酬率=无风险报酬率+贝他值×(市场平均必要报酬率-无风险报酬率)。其中:(市场平均必要报酬率-无风险报酬率)是市场风险报酬率。
刘同学
按照资本资产定价模型,资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积,而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )
赵老师
正确 答案解析:[解析] 本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式eri=rf+βi(rm-rf)可以很清楚地看到:βi(rm-rf)为风险报酬率,rm-rf为市场风险报酬率,它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研