Q同学
无财务风险资产和最优风险资产组合搭配形成的组合吗？
分离定理这里，“无风险资产和风险资产的最优组合点”，意思就是“无风险资产和最优风险资产组合搭配形成的组合”是吗
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Q同学：
同学您好，是的，分离定理将投资组合构建分成两步，一是同质预期假设下，所有人都会形成一条一样的由无风险资产点和最优风险资产点连线形成的资本市场线，第二步再根据个人的风险厌恶程度，决定资金在无风险资产与最优风险资产之间的比例。
展开Q同学：
老师你说的这个我知道，您能针对我的问题回答一下吗
展开Q同学：
同学您好，无风险资产和风险资产的最优组合点”，意思就是投资者最终构建的最优投资组合是无风险资产和最优风险资产组合构成的，最优风险资产就是有效边界和资本市场线相切的切点代表的市场组合。
展开[解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。
【答案解析】本题考核的知识点为资产组合理论。资产组合理论的原则是投资者应当把－些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消－部分风险。在合适的选择下，整体风险应该尽可能低。换句话说，资产组合的风险将低于各个组成部分的加权平均风险，因为当风险不随时间变化、风险方向也不改变的时候，不同投资方式之间存在补偿。
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