张迪同学，你好，关于两种证券组合的期望报酬率等于两种证券期望报酬率的加权平均吗？ 我的回答如下
勤奋的同学，你好~
两种证券组合的期望报酬率等于两种证券期望报酬率的加权平均，由于甲证券的期望报酬率小于乙，组合最低的期望报酬率是全部投资于甲证券为6%，组合最高的期望报酬率是全部投资于乙证券为8%；组合最高的标准差是全部投资于乙证券为15%，由于投资组合可以降低风险，组合最低的标准差可能会小于10%。
希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！预祝同学和家人们都能健健康康！
以上是关于率,期望报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
J同学
万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。
李老师
你好，同学。
组合期望收益率=8%*50%%2B15%*50%
庞同学
证券投资组合的收益计算
【例题】万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。
吴老师
投资组合的期望报酬率=∑各证券期望报酬率*各证券投资比重，即加权平均数。所以组合的期望报酬率=8%*50%加15%*50%=11.5%
庞同学
1、华为公司购买面值10万元，票面利率5%，期限为10年的债券，每年1月1日付息，当时市场利率为7%。要求：
（1）计算该债券的价值；
（2）若该债券市价是92000元，判断是否值得购买该债券；
（3）如果按债券价格买入了该债券，并一直持有至到期日，计算此时购买债券的到期收益率。
吴老师
新问题请另开问题咨询，同学
蓉同学
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率
标准差的加权平均数
邵老师
【正确答案】 AD
【答案解析】 根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知：（1）当r12＝1时，σP＝A1σ1+A2σ2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，选项A的说法正确；假设两种证券等比例投资，即投资比例均为1/2，相关系数为1，则σP＝（σ1+σ2）/2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，所以不正确。（2）当r12＝-1时，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在两种证券等比例投资的情况下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半，选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，选项C的说法不正确。（3）当r12<1且两种证券报酬率标准差均不为0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2
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