蓝天白云同学，你好，关于资本资产定价模型公式是R必=无风险利率+贝塔*市场风险溢价吗? 我的回答如下

尊敬的学员：

您好！

A和C选项可以根据资本资产定价模型的公式来理解

R必=无风险利率+贝塔*市场风险溢价。可见无风险利率与市场风险溢价都是和必要报酬率呈正相关。

祝您学习愉快！

以上是关于率,无风险利率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

蓝天白云同学，你好，关于资本资产定价模型公式是R必=无风险利率+贝塔*市场风险溢价吗? 我的回答如下

A：贝塔大于1的情况下，Rf提高，斜率并不为负数，因为RM一般都是大于RF的，即使RF提高，风险收益率仍然大于零，因此必要报酬率提高。

C：贝塔小于零时，只是收益的变动方向与市场收益率变动呈相反方向，正负号只是方向。但是从绝对值来看，Rm提高，市场风险收益率，即贝塔*(RM-Rf)一定提高。

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蓝天白云同学，你好，关于资本资产定价模型公式是R必=无风险利率+贝塔*市场风险溢价吗? 我的回答如下

Example1：这是建立在假设及时RF提高，RM也不变的基础上才能成立。这个假设太理想化了，现实中不太可能，一般RF提高，RM也会随之提高。

Example2：市场风险溢价由2提高到3，资产的风险收益率由1提高到1.5，是提高了，负号只是表示变动方向，增大与否要看绝对值。

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