S同学
因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？
老师好，请问图一中(1)我自己的解法是哪里出问题了？(按照其他题的思路） 还有(2)为什么是(1+10%) ^0.25
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Summer 碩同学，你好，关于因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？ 我的回答如下
注会宝宝你好，
因为10%是有效年利率所以要转化为计息期利率
A(1+r)^4=A(1+10%)
所以1+r=（1+10%）^0.25
所以执行价格的现值=40/（1+r）=40/（1+10%）^0.25
同理，第二题用7.0582*（1+r）=7.0582*（1+10%）^0.25
老师这么解释可以理解嘛，有问题及时沟通，加油！
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展开S同学：
不好意思(2）还是不太理解 对比下题4，是有什么区别吗？股价变动不直接是期权价格成本吗？为什么这里要?(1+10%）^1/4
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Summer 碩同学，你好，关于因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？ 我的回答如下
题目问股价波动多少，才能赚钱。所以先知道成本，即购入看涨和看跌期权的钱，这部分钱的机会成本就是考虑时间价值后的价格。就是x（1+r）。如果到期日股价波动超过机会成本，就能盈利。
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展开S同学：
所以其他题是没有考虑时间价值，才直接算期权成本？ 那为什么这道题要算时间价值，其他不用？
展开Summer 碩同学，你好，关于因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？ 我的回答如下
这题如果不能理解，可以忽略，并不是严格按照多头对敲教材例题出的题目。
第二张图给出了不需要考虑货币时间价值的条件。
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展开S同学：
股价区间不是执行价格40+(-)期权成本吗？
展开Summer 碩同学，你好，关于因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？ 我的回答如下
同学理解完全正确。到期日损益=ST-X的绝对值 -（C+P），因此只要损益0，就可以得知损益平衡点，也就是说只要股价大于X+(C+P)或小于X-（C+P）就可以获利。但本身这个算法并没有考虑成本本身的机会成本。如果不考虑货币的时间价值，那么就是7.0582，也就是第二张图中最后描述的，均不考虑期权价格的货币时间价值。
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展开S同学：
考虑时间价值就是图一？ 类似的题目目前只有这道题是考虑了期权期权成本时间价值，那么是不是之后遇到这种题一般都不用考虑时间价值？ 没有考虑期权价格成本的机会成本？
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Summer 碩同学，你好，关于因为10%是有效年利率，所以要转化为计息期利率吗？ 我的回答如下
嗯，这道题题目中要求考虑货币的时间价值，需不需要考虑要看题目的要求，大部分的题目是不需要考虑的。
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展开有效年利率=(1+lo％/2)2-1=10．25％。故本题选a。
半年计息一次，半年到期时本金+利息：a（1+5%）
后半年的本金就是上半年的本金+利息，到期时本金+利息为：【a（1+5%）】5%=1.1025a
利率：10.25%
【答案解析】ear=[1+(r/m)]m-1=[1+(10%/2)]2-1=10.25%。
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