H同学

构成投资组合的证券 A 和证券 B,标准差公式分别为12%和8%吗?

构成投资组合的证券 A 和证券 B,标准差分别为12%和8%,其收益分别为15%和10%,则下列表述中正确的是: A. 两种资产组合的最高收益率为15% B. 两种资产组合的最低收益率为 10% C. 两种资产组合的最高标准差为12% D. 两种资产组合的最低标准差为8% 不明白C和D项,请详细说明

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来自 H同学 的提问 2020-05-05 16:07:55 阅读1363

Hasfew同学,你好,关于构成投资组合的证券 A 和证券 B,标准差公式分别为12%和8%吗? 我的回答如下

亲爱同学,你好~
可以结合下面的图形理解,组合的最高收益即单项资产的最高收益,而组合的标准差由于组合可以有效的分散风险,所以组合的标准差比单项资产的标准差要小,例如图中2那个点是最小方差组合点。
企业微信截图_15811577843718.png希望以上解答能帮助到你,继续加油哦~早日通过考试!

以上是关于公式,标准差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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