甜同学

风险用标准差公式来衡量,所以不同相关系数的两种证券组合对风险的分散能力是不同的?

老师这个题怎么理解,谢谢

来自 甜同学 的提问 2020-05-07 15:44:42 阅读722

甜七同学,你好,关于风险用标准差公式来衡量,所以不同相关系数的两种证券组合对风险的分散能力是不同的? 我的回答如下

可爱的同学,你好

两种证券组合当这两种证券的相关系数<1时有分散风险的作用,风险用标准差来衡量,所以不同相关系数的两种证券组合对风险的分散能力是不同的,题目中没有给出相关系数,就有多种可能,如下图:

不论什么情况,最高收益率和最高标准差都是A点,最低收益率都是在B点,但是最小方差不一定是B点。
image.png

希望老师的解答能帮助你理解~

以上是关于公式,标准差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研