Jude同学，你好，关于财务管理教材第94页表3-5中最后一列的组合标准差怎么计算？ 我的回答如下

同学你好，组合标准差按照教材表格上方例题计算即可。表格不要求掌握，不考。

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Jude同学，你好，关于财务管理教材第94页表3-5中最后一列的组合标准差怎么计算？ 我的回答如下

同学你好~

我们举一个两个简单的例子,

假设资本市场上，只有两种资产可供投资者选。

高风险资产：报酬率12%，标准差8%，比重0.9

低风险资产：报酬率5%，标准差3%，比重0.1

相关系数-0.5

该组合的期望报酬率=12%*0.9+5%*0.1=11.3%

该组合的方差=8%^2*0.9^2+3%^2*0.1^2+(-0.5)*0.9*0.1*8%*3%=49.77（%^2）

该组合的标准差=方差开方=7.05%

感谢您的支持，继续加油哦！

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Jude同学，你好，关于财务管理教材第94页表3-5中最后一列的组合标准差怎么计算？ 我的回答如下

同学你好，这是利用了矩阵的方法进行的穷举，6种的如下

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Jude同学，你好，关于财务管理教材第94页表3-5中最后一列的组合标准差怎么计算？ 我的回答如下

同学你好！

第二个加号后面的部分是不是还要乘以2呢？是的，上面老师手误，是需要乘以2的。

表3-5是延续了例3-13，两者的相关系数为0.2，比如组合3，方差=

（0.6*12%）^2+（0.4*20%）^2+2*0.6*0.4*12%*20%*0.2=0.013888，开根号后标准差=11.78%

剩余的类推即可，你先试着计算一个，不对的再向我提问。

祝学习愉快！

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