l同学

抛补性看涨期权是购买1股股票的同时,出售看涨期权?

不明白D解析

来自 l同学 的提问 2019-05-19 11:23:55 阅读477

lii同学,你好,关于抛补性看涨期权是购买1股股票的同时,出售看涨期权? 我的回答如下

同学你好,

抛补性看涨期权是购买1股股票的同时,出售看涨期权。

当股价小于执行价格时,

假设当日的股价为A,买价为Ao

股票的净收入为A,股票的净损益为A-Ao

股价小于执行价格时,看涨期权不会行权,看涨期权的净收入为0,期权的净损益为收到的期权费。

因此该组合的净损益为当日股价-股票的买价加上期权费。


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
H同学
抛补看涨期权,是股票加多头看涨期权组合,即购买1股股票,同时买入该股票1股股票的看涨期权。  ( )
王老师
错误 答案解析:
[解析] 抛补看涨期权,是股票加空头看涨期权组合,即购买1股股票,同时卖出该股票1股股票的看涨期权。
肖同学
下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
黄老师
正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】
鹏同学
看涨期权低估,具体做法是买入看涨期权,同时卖出股票以及卖出看跌期权,以套取利润
Z老师
这个和期货没关系,就是看涨看跌期权和股票现金间的套利(call put parity),若不算分红,看涨期权价格 - 看跌期权价格 = 股票价格 - 执行价格 折现因子,折现因子为期权到期时按无风险利率折算到现在,即执行价格的现值。移项后可知,当然看涨期权价格的低估 大于 执行价格的现值时(假设看跌期权正确定价,两个期权执行价相同),你所说的套利可以实现。当然,你所说的这种办法,第一,一般是没空间的,第二,只是理论上的,实际操作中还有很多细节。
张同学
买入股票509股同时出售500股数的看涨期权 这样套期保值比率是不是1
刘老师
同学你好。套期保值比率公式为:套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)。其中,Cu是股价上行时期权到期日价值,Cd是股价下行时期权到期日价值,Su是上行股价,Sd是下行股价。 所以你给的已知条件是不能算出套期保值比率的。
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