跳一跳同学，你好，关于证券组合的期望报酬率是各债券期望报酬率的加权平均数吗？ 我的回答如下
这个是两项资产组合的考察。
1、证券组合的期望报酬率是各债券期望报酬率的加权平均数。
将资金全部投入最高期望报酬率的资产，可以获得最高的期望报酬率，将全部资金投入最低期望报酬率的资产，可以获得最低期望报酬率。
A证券的报酬率小于B证券，全部投资于A获得最低的期望报酬率，因此A选择正确。
2、由于两种证券的相关系数为-0.4，因此可以分散风险，机会集曲线向左弯曲，标准差最低的点位于A的左侧，我们把它成为最小方差组合，B选项错误。
3、机会集曲线向左弯曲，最小方差组合下方的曲线是无效的，因此CD错误。
以上是关于率,期望报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
J同学
万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。
陈老师
你好，同学。
组合期望收益率=8%*50%%2B15%*50%
E同学
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有( )。
马老师
【答案】cd
【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
【答案解析】所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。
海同学
甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60% 0
王老师
AD
【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
叽同学
甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（ ）。
A、甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B、甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C、甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D、甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
A老师
AD
【答案解析】 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
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