金山同学，你好，关于是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？ 我的回答如下

同学，您好：

零息债券价格就是执行价格的现值。

我们考试中对平价定理没有用零息债券来表述的。不用掌握。只要掌握C+PV（X）=S+P。

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金山同学，你好，关于是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？ 我的回答如下

同学，您好：

这个公式会用就可以，这个公式主要用来求看跌期权的价值。你去做题看看，没有提到零息债券，如果有，这个零息债券的面值一定等于执行价格。

老师讲的偏理论，也偏难。

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金山同学，你好，关于是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？ 我的回答如下

同学，您好：

那你看这个组合到期日那天的收益，看涨期权到期日价值+执行价格=看跌期权到期日价值+股票价值

等式右边不就是保护性看跌吗，结合图形来看，左边不就是看涨期权的到期日价值向上平移执行价格那么多吗，两边图形一致。

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金山同学，你好，关于是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？ 我的回答如下

同学你好，老师指的就是保护性看跌期权的收益图，如下~

看涨期权+0息债券=股票+看跌期权 设0息债券价格=执行价格 但是又说看涨期权+执行价格的现值=股票+看跌期权，因为这里的“0息债券”的价值是指0息债券的现值，最终执行价格不是0息债券的现值，而是0息债券的终值~所以前面相等，后期收益也相等的~

其实同学不用太过纠结，这个公式用了几次之后就自然熟悉了~继续加油呀~

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