纪盎同学，你好，关于期权价值与无风险利率的关系是什么呢？ 我的回答如下
勤奋的同学，你好~
（1）期权价值与无风险利率的关系
第一种解释：假设股票价格不变，高利率会导致执行价值的现值降低，从而增加看涨期权的价值。
第二种解释：投资于股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票的看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票并持有到期的成本越大，购买期权的吸引力越大，所以，无风险利率越高，看涨期权的价格越高。而看跌期权与之相反。
（2）期权价值与股价、执行价格的关系
当股价越高，看涨期权的价值越大，所以是正向关系，当执行价格越高，看涨期权的价值越低，所以是反向关系。同理，当股价越高，看跌期权的价值越低，所以是反向关系；当执行价格越高，看跌期权的价值越高，所以是正向关系。
（3）期权价值与红利的关系
当发放的红利越多，股价下降，此时看涨期权的价值降低，所以红利与看涨期权是反向关系，同理，股价下降，看跌期权的价值升高，所以红利与看跌期权是正向关系~
希望老师的解答能帮助你理解！
务必注意防护，少出门、多学习哦～
我们共克时艰，加油！！！
以上是关于率,无风险利率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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