S同学

为什么无风险利率越高,看涨期权的价值越大?

老师影响期权的价值的因素这里,以看涨期权为例,请老师解析下,为什么无风险利率越高,看涨期权的价值越大?

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来自 S同学 的提问 2020-06-21 16:53:27 阅读3250

Shirley Si同学,你好,关于为什么无风险利率越高,看涨期权的价值越大? 我的回答如下

爱思考的同学你好~

当无风险利率上涨的情况下有影响的是:X/(1+无风险利率),所以无风险利率越大的话,那么X/(1+无风险利率)是越小的,所以看涨期权的价值是越大的哦~

再理解一下呀~有疑问欢迎随时提出哦(^ω^))加油!

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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S同学:

老师,这里面X是代表执行价格的意思吗? 不是说期权价值不运用折现的原理吗?不是说期权价值公式里那个时间溢价只是个等待的价值不等同于货币时间价值吗?

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Shirley Si同学,你好,关于为什么无风险利率越高,看涨期权的价值越大? 我的回答如下

这一块确实有争议,书上也没有讲的很清楚,同学可以具体看一下教材对这一块的讲解哈~有疑问我们再交流~1b3a6de8-fefd-4e0e-9910-40cb7bb797c5.jpg

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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