G同学

为何二叉树的模型中股权上行、下行概率和期权的上行、下行概率不同?

老师您好,这个二叉树的模型中股权上行概率跟下行概率与期权的上行概率与下行概率不一样?怎么这题股权上行概率是49%下行概率是51%,而期权上行概率是47%下行概率是53%?

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来自 G同学 的提问 2020-03-03 15:51:00 阅读1253

Grace同学,你好,关于为何二叉树的模型中股权上行、下行概率和期权的上行、下行概率不同? 我的回答如下

可爱的同学,你好

你学的很仔细呢,非常棒,这里是讲义的打字错误,第一步应该是0.47和0.53,正在进行勘误。股票上下行概率与期权的上下行概率是一样的。

希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~ 我们共克时艰,加油!!! 祝同学和家人们都健健康康!

以上是关于权益,期权和股权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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