An同学，你好，关于期权与股价都上升，买入股票的同时抛补看涨期权为什么可对冲风险？ 我的回答如下

勤奋的准CPA同学，我们又见面啦。

这里是对冲未来的风险，是为了保证的套利组合中现在的利益能够稳定的获得，并不是为了未来获得更多的收益。

小法师老师这么解答，同学可以理解吗？老师非常看好同学哟。

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An同学，你好，关于期权与股价都上升，买入股票的同时抛补看涨期权为什么可对冲风险？ 我的回答如下

买股票卖看涨期权，这就是一个抛补性看涨期权的组合，而这个组合的净损益是有上下限的，是存在最低净损益，理论是0，所以仍然能够对冲风险。

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An同学，你好，关于期权与股价都上升，买入股票的同时抛补看涨期权为什么可对冲风险？ 我的回答如下

抛补性看涨期权只能减少一点损失，损失由30减少到25

学你假设股价上涨，持有股票+卖出看涨期权，执行价格40

假设股价涨到50，股价收益20，看涨期权收益5-10=-5，合计赚到了15

假设股价涨到100，股价收益70，看涨期权收益5-30=-25，合计赚到了50

这里面是假设1张股票和1张看涨期权，如果按套期比率H来组合投资的话，总收益应该是不变的（保值）

这就是套期保值了，赚到了固定的收益，不会波动很大

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An同学，你好，关于期权与股价都上升，买入股票的同时抛补看涨期权为什么可对冲风险？ 我的回答如下

股价涨到100时，股票收益是70，期权收益是5-60=-55，对对对，同学算的对的

那我们找个教材的例题来看吧,咱们关键用求出的套期比率H

现在构建投资组合：持有0.5股+卖出1看涨期权

如果6个月后股价上涨33.33%，股价66.66*0.5=33.33，期权到期日价值66.66-52.08=18.75（给别人的，﹣的），价值合计52.08

如果6个月后股价下跌25%，股价37.5*0.5=18.75，期权到期日价值0，价值合计18.75

是不是保值了

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