Y同学

无风险套利构造,和远期这种无套利构造是不是原理不太一样?

老师想问一下第六题这种无风险套利构造,和远期这种无套利构造是不是原理不太一样?第六题这种是简单的匹配1-n年现金流就行,远期这种不是很懂

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来自 Y同学 的提问 2020-12-10 23:23:23 阅读543

Y同学:

基本原理是差不多的,都是看利率是不是有偏差;债券是因为要持续4年期,所以要匹配了每年的现金流。远期这道题目只是2-3的的远期利率存在套利机会。

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