熊同学
为什么价格的利率敏感性与债券的到期时间长短具有正向关系？
为什么价格的利率敏感性与债券的到期时间长短具有正向关系，与票面利率具有反向关系
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来自 熊同学 的提问
2021-02-04 22:42:50 阅读1365
熊同学：
与到期时间正向是因为到期时间越久，发生造成波动的可能性越大，就比如一个突发事件对明天到期的债券和对十年后到期的债券哪个影响大，显然后者。票面利率反向是因为票面利率越高，债券久期越低，因为久期是以现金流为权重对时间进行加权平均，票面利率高，那前期现金流就大，久期就低，久期低，类似上面那个期限短，那波动当然小
展开熊同学：
请问债权久期是什么意思
展开熊同学：
简单理解就是债券的平均到期时间。就是以现金流为权数对产生现金流的时间进行加权平均
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