事同学

请问为什么无风险利率提高会导致欧式看涨期权价值增加?

为什么无风险利率提高会导致欧式看涨期权价值增加?

来自 事同学 的提问 2021-02-18 10:39:44 阅读1134

事了拂衣去同学,你好,关于请问为什么无风险利率提高会导致欧式看涨期权价值增加? 我的回答如下

亲爱的同学,你好

看涨期权的内在价值St-X,无风险利率i提高,执行价格的现值为X/(1+i),会减少执行价格的现值,降低看涨期权购买者的现金流入,增加看涨期权的价值。

希望老师的解释同学能够理解,祝学习愉快~


以上是关于率,无风险利率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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