投资组合的最高标准差为单项资产的最大标准差公式吗？
周老师
老师已回答
亲爱的同学，你好~同学可以结合下面图形来理解，由于如果投资组合两项证券的相关系数小于1，那么 组合既有分散风险的效果，所以投资组合的最小标准差不一定为单项资产的最小标准差，但是投资组合的最高标准差为单项资产的最大标准差。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！
这道题是考察组合收益公式和组合标准差公式？
王老师
老师已回答
认真的同学，你好~，这道题是考察组合收益公式，和组合标准差公式。组合收益率=w1*15%+w2*10%所以最高15%（全部买A），最低10%（全部买B）当ρ=1的时候，组合方差最大=w1*12%+w2*8%所以全部买A的时候，风险最大当ρ=-1的时候，组合方差最小=w1*12%-w2*8%假设对半买，计算结果<8%所以D错误希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！预祝同学和家人们都能健健康康！
风险用标准差公式来衡量，所以不同相关系数的两种证券组合对风险的分散能力是不同的？
胡老师
老师已回答
可爱的同学，你好两种证券组合当这两种证券的相关系数＜1时有分散风险的作用，风险用标准差来衡量，所以不同相关系数的两种证券组合对风险的分散能力是不同的，题目中没有给出相关系数，就有多种可能，如下图：不论什么情况，最高收益率和最高标准差都是A点，最低收益率都是在B点，但是最小方差不一定是B点。希望老师的解答能帮助你理解~
这道题需要知道组合收益的计算公式和组合标准差公式吗？
王老师
老师已回答
认真的同学，你好~这道题需要知道，组合收益的计算公式，和组合标准差公式。组合收益率=w1*15%+w2*10%所以最高15%（全部买A），最低10%（全部买B）当ρ=1的时候，组合方差最大=w1*12%+w2*8%所以全部买A的时候，风险最大当ρ=-1的时候，组合方差最小=w1*12%-w2*8%假设对半买，结果<8%所以D错误希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！预祝同学和家人们都能健健康康！
这道题需要掌握组合的收益公式和组合标准差公式吗？
王老师
老师已回答
认真的同学，你好~，这道题，需要掌握组合的收益公式，和组合标准差公式。组合收益率=w1*15%+w2*10%所以最高15%（全部买A），最低10%（全部买B）这是AB选项。当ρ=1的时候，组合方差最大=w1*12%+w2*8%所以全部买A的时候，风险最大，这是C选项。当ρ=-1的时候，组合方差最小=w1*12%-w2*8%可以假设一下，对半买，计算结果<8%，所以D错误。希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！预祝同学和家人们都能健健康康！
构成投资组合的证券 A 和证券 B，标准差公式分别为12％和8％吗？
周老师
老师已回答
亲爱同学，你好~可以结合下面的图形理解，组合的最高收益即单项资产的最高收益，而组合的标准差由于组合可以有效的分散风险，所以组合的标准差比单项资产的标准差要小，例如图中2那个点是最小方差组合点。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！
β值测度系统风险，而标准差公式测度非系统风险为啥不对？
周老师
老师已回答
亲爱同学，你好~标准差衡量的是总体的风险，包括了系统风险和非系统风险。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！
β是衡量系统风险的系数，而ρ是标准差公式，衡量的是总体的风险？
周老师
老师已回答
亲爱同学，你好~β是衡量系统风险的系数，而ρ是标准差，衡量的是总体的风险，包含了系统风险和非系统风险。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！
