分不分股利对看涨期权价值应该没有影响啊？

同学你好！看涨期权的价值受到未来股价的影响，支付股利会影响未来的股价。祝学习愉快！

能否给出计算看涨期权价值的此题解析？

同学你好，这个题目是有什么问题呢？

是非执行价格=0，等式“看涨期权+0息债券=股票+看跌期权”才成立？

同学，您好：零息债券价格就是执行价格的现值。我们考试中对平价定理没有用零息债券来表述的。不用掌握。只要掌握C+PV（X）=S+P。

选项A可以看作是看涨期权，如何理解？

同学你好，可转债的持有者，当未来股价上升的时候，拥有将债券转化为股票的权利，当股价上升时，可以选择行权，因此相当于看涨期权。

欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利不对吗？

同学你好看涨期权是买方的权利，买方到期的时候可以选择买不买，是一种买权，而卖方（空头）是没有选择权的，你只能跟着买方来，买方选择买，卖方就得卖；买方选择不买，卖方就不能卖同学再缕缕~

这题中写市场上有看跌也有看涨，当价格为41.5，可以用看跌期权，为何“55-41.5=13.5”错误

同学你好！题中考核的是看涨期权价值评估的复制原理，D选项，期权价值也是看涨期权的价值，本题没有问看跌期权的价值，也没有问投资看涨期权和看跌期权组合的到期收入。祝学习愉快！

无风险报酬率为什么与看涨期权呈同向变化？

同学，你好！利率对于期权价格的影响是比较复杂的。一种简单而不全面的解释是：假设股票价格不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值。还有一种理解的为法是：投资于股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票的看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票并持有到期的成本越大，购买期权的吸引力越大。因此，无风险利率越高，看涨期权的价格越高。祝学习愉快！

执行价格是成本，其现值越低对看涨期权的持有人来越好吗？

同学你好，执行价格是成本，其现值越低对看涨期权的持有人来越好，1个月期限的股票是含股利的，价格高，3个月期限的股票是不含股利的，价格低

多头看涨期权，是看涨期权的买方吗？

同学你好，同学说对了，多头就是买方，空头就是卖方

看涨期权是衍生产品，那它的价值怎么定呢？

同学你好，看涨期权是衍生产品，那它的价值怎么定呢，我们发现看涨期权曲线的走势和借入款项去买股票的价值曲线一样的，现金流是一样的，这就是复制原理，一个复杂的衍生产品可以复制成（看成）普通金融产品的组合，这也是套期保值，这题就是把1份看涨期权= 套期保值比例*（1份股票+1份借款），套期保值比例就是你要把看涨期权复制成几份组合（1份股票+1份借款）