一、考试时间及内容
 
　　2015年11月FRM考试将于11月21日早上8点开始，PARTⅠ考试时间为上午四小时，全部是标准化试题，100道单项选择题。
 
　　二、考试大纲
 
　　1.Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）
 
　　风险管理的作用
 
　　基本风险类型
 
　　测量和管理工具
 
　　风险管理的创造价值
 
　　现代资产组合理论
 
　　资本资产定价模型的标准和非标准
 
　　指数模型
 
　　风险调整绩效测量
 
　　企业风险管理
 
　　金融灾难和风险管理失败
 
　　个案研究
 
　　道德和德为策略的代码
 
　　2．Quantitative Analysis数量分析（大约占20% ）
 
　　离散型和连续型概率分布
 
　　人口和样本统计
 
　　统计推断和假设检验
 
　　分疗的参数估计
 
　　统计关系的图形表示
 
　　单元和多元线性回归
 
　　蒙特卡罗法
 
　　相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
 
　　波动率期限结构
 
　　3．Financial Markets and Products 金融市场与金融产品（ 大约占30% ）
 
　　场外交易市场机制
 
　　远期、期货、掉期和期权
 
　　利率水平和利率敏感性措施
 
　　固定收益证券衍生品
 
　　利率、外汇、股票
 
　　商品衍生产品
 
　　外汇风险
 
　　公司债
 
　　信用等级评定机构
 
　　4．Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）
 
　　风险阶值
 
　　期权估值
 
　　固定收益证券估值
 
　　国家和主权风险模型与管理
 
　　外部和内部信用评级
 
　　预期和非预期损失
 
　　操作风险
 
　　压力测试和情景分析

 
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