市场风险分为五类：外汇风险、利率风险、股权风险、商品风险和信贷价格风险。市场风险可以是一般风险，也可以是特定风险。

一般市场风险能够广泛地影响市场参与者的市场不利变化。特定风险仅影响一一个子市场的行情变化。

银行市场风险管理方法：

预期损失

鉴于风险价值的局限性，监管机构和金融机构越来越重视使用有期组关化林即预期损失(BS)。

预期损失也称最方法来更充分地估计收益分布的尾部风险，CETL)。在相同的时间段和置信水平为条件风险价值(CVaR)或预期尾部损失。

压力测试和情景分析

尽管9%置信水平下的风险价值可能广泛覆盖所有可能出现的结果，但风险管理人员仍必须特别关注另外1%情况下可能发生的事件，因为这些事件会引发严重的银行财务问题。

乐力测试和情景分析是任何风险管理体系都会使用的重要工具，以了解在极端情况下投资组合的表现。鉴于对建模的依赖，风险度量需要就极端事件进行认真研究和测试。

市场风险报告

沟通是有效风险管理的关键组成部分，一旦已经计量出风险，就必须将风险报告共享给交易员、风险管理人员、高层管理人员和董事会成员。

对冲

银行以及个人利用对冲来减小或消除风险。