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中国精算师考试——短期聚合风险模型17分析题

来源： 高顿网校 2014-07-23
　　以下是中国精算师考试——短期聚合风险模型17分析题，各位请珍惜美好的学习时光，且分析且珍惜啊。
　　1．什么样类型的分布可作为理赔额分布？
　　2．叙述泊松分布的定义及性质。
　　3．在每个保险标的只发生一次的情况下，个别风险模型与聚合风险模型有什么关系？
　　4．什么样类型的分布可作为理赔次数分布？
　　5．什么是短期聚合风险模型？
　　6．了解E（S）=E（E（s IN））=E（N）E（C）的推导过程。
　　7．了解Var（S）=E2（C）Var（N）+E（N）·Var（C）的推导过程。
　　8．了解理赔总额的矩母函数与理赔次数和个别理赔额的矩［1］母函数之间的关系。
　　9．写出复合分布的密度函数和分布函数公式。
　　10．什么是复合泊松分布？矩母函数是怎样的？
　　11．若干个复合泊松分布随机变量和的分布是什么分布？
　　12．在复合泊松分布模型下，个别索赔额为正整数m1，m2， m3，…，mn时，mi的发生次数Ni服从什么分布？
　　13．写出上题中理赔总额的密度函数。
　　14．在复合泊松分布的模型下，个别理赔额在办理停止损失再保险时，再保险后原保险人的泊松参数有什么变化？个别理赔额有什么变化？
　　15．在复合泊松分布的模型下，在什么情况下，理赔总额可用正态分布近似？在复合负二项分布的条件下的情况又怎样？
　　16．什么是平移伽马分布？如何用平移伽马分布来近似复合泊松分布？
　　17．为什么说负二项分布是？自松分布的一种推广？
　　高顿网校之做人道理：自以为拥有财富的人，其实是被财富所拥有。

 
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