更多服务 高顿项目
国内财会
国际财会
金融证书
公务员
考研
继续教育
在职硕博
学历学位
国企求职
军队文职
职业提升
语言培训
出国留学
报考指南 报考查询 招生简章 分数线 考试日历 资料中心 备考经验 择校择专 院校排名 全部

精算师考试分章讲义——投资组合理论和股权风险管理

来源： 高顿网校 2014-07-31
　　有请来自备战的莘莘学子们进来看看精算师考试分章讲义——投资组合理论和股权风险管理，有木有和自身的课堂笔记不同的。　　一、投资组合理论
　　考试要求：掌握Markowitz的均值方差法组合分析理论及其在养老金资产负债管理中的应用。同时还要求了解投资亏损约束和因素分析模型。
　　考试内容：
　　2.1 Markowitz模型及其性质
　　2.2 附加线性约束的Markowitz模型
　　2.3 资产负债模型
　　2.4 投资亏损约束
　　2.5 因素模型
 
　　阅读材料：
　　H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics:
　　With Applications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation. Sections 8.1 to 8.6, and 8.12.
 
　　二、 股权风险管理
　　考试要求：掌握期权定价理论、Black-Scholes期权定价公式和套期保值策略。提出这部分内容，其原因在于：精算师在对保险和年金产品中隐含的各种与股权投资连结的保证进行定价、准备金计算和建立套期保值策略时，需要掌握股权风险管理方法等方面的知识。
　　考试内容：
　　3.1 股票期权价格的特征
　　3.2 期权的交易策略
　　3.3 股票价格的行为模式
　　3.4 Black-Scholes模型
　　3.5 股票指数期权、货币期权和期货期权
　　3.6 衍生证券定价的一般方法
　　3.7 衍生证券的套期保值策略
 
　　阅读材料：
　　3.1张陶伟译 期权、期货和其它衍生产品, 华夏出版社 2000.1, 第7 至12, 14章
　　高顿网校之名言警句：择友宜慎，弃之更宜慎。 －（美）富兰格林

 
版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。 经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。 本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。 如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。
展开全文 咨询在线
严选名师 全流程服务
其他人还搜了 热门推荐

高顿教育 > 精算师 > 考试辅导

一键下载高顿教育App累计下载用户：2000万+