很多23届想考金融硕士的同学都很好奇金融风险管理课程内容有哪些，别急，今天高顿小编带来了金融风险管理课程内容，那么一起来看看吧~
 
 
课程的主要内容包括：
 
（1）金融风险管理的概念与种类，金融风险管理的识别、度量与控制；
 
（2）以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期权费用法为主要内容的各类金融风险的度量方法；
 
（3）信用风险的度量与管理方法；
 
（4）风险预算管理的产生与发展，风险预算管理的特征、流程与应用；
 
（5）市场风险、流动性风险管理方法与案例分析；
 
（6）银行风险管理及其全面风险管理。
 
学习目标：
 
通过对本课程的学习，要求学生了解金融风险管理的内容、特点、构成与作用；了解国内外金融风险管理的方法和手段，了解风险预算管理；掌握金融风险的分类及其各类金融风险度量方法的特点和局限性，主要有标准差法，VaR法，期权费用法，KMV方法，风险矩阵法等；能够正确认识和分析金融风险在市场中的危害和作用，能够综合地运用远期、期货、期权和互换等金融衍生产品解决现实的风险管理问题。
 
教材或参考资料：
 
1、菲利普·乔瑞（Philippe Jorion）(美).风险价值VaR,中信出版社，2005年1月
 
2、刘海龙.金融风险分析与管理.中国财政经济出版社，2013年2月
 
3、刘海龙,王惠.金融风险管理.中国财政经济出版社，2009年3月
 
4、田新时，金融风险管理的理论与实践，科学出版社，2006年
 
5、邬瑜骏.现代金融风险管理。南京大学出版社，2007年

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