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2015期货从业《投资分析》考点精讲：统计分析

来源： 高顿网校 2015-08-05
7366
　　小编导读：2015年期货从业考试已经进入了紧张的备考阶段，高顿网校小编与大家同在，为大家提供*7的资讯和动态，最后祝各位考生梦想成真！
　　第六章统计分析
　　*9节统计分析对金融投资分析的意义
　　一、统计分析对国际分析对融投资的重要性
　　统计学、经济理论、数学
　　二、统计分析在期货价格分析中的应用
　　1、德尔菲法：一种介于定性和定量之间的分析方法
　　2、回归分析方法：确定变量间相互作用与影响的建模方法，最为广泛的、基础的分析方法。
　　3、时间序列分析方法：随机性、非随机性时间序列（平稳性、趋势性、季节性时间序列）
　　第二节一元线性回归分析
　　一、相关关系
　　1、相关关系的概念：指变量之间的不确定的依存关系
　　2、散点图：常见的相关关系表现形态有四种线性相关、非线性相关、完全相关与不相关。
　　3、相关系数的计算：高度相关>0.8、0.5<中度相关<0.8、0.3<低度相关<0.5
　　二、一元线性回归分析
　　三、一元线性回归方程的估计
　　四、一元线性回归方程的显着性检验
　　1、回归系数的显着性检验
　　2、判定系数
　　五、利用回归方程进行估计和预测
　　1、点预测
　　2、区间预测
　　第三节多元线性回归
　　一、多元线性回归模型简介
　　二、多元线性回归方程估计
　　三、回归方程的拟合优度：
　　(1)用于描述回归方程对样本观测值的拟合程度
　　(2)R2的取值在【0，1】区间内，R2越接近1，表明回归拟合效果越好；越接近0，效果越差。
　　四、显着性检验
　　1、回归方程显着性检验-F检验：t分布用来检验单个回归系数的显着性，而F分布就用来检验整个回归方程的显着性。
　　2、回归系数的显着性检验与推断
　　(1)回归系数的显着性检验-T检验
　　(2)回归系数置信区间
　　五、利用回归方程进行估计与预测：
　　同样可以利用给定的自变量，求出因变量均值的置信区间及个别值的预测区间。
　　六、回归分析中出现的常见问题及处理方法
　　1、多重共线性
　　(1)多重共线性及其影响：当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。
　　(2)多重共线性的判别：有方差扩大因子法、特征根分析法。
　　(3)多重共线性问题的处理：简单常用剔除变量法。
　　2、自相关与异方差问题
　　(1)自相关问题及处理：自相关是指模型的误差项间存在相关性。
　　*自相关的来源与后果：经济变量的惯性、模型设定存在错误、漏掉了重要解释变量、数据加工误差
　　*用DW统计量衡量自相关：德宾-沃森统计量
　　(2)异方差性问题及处理：导致随机误差项产生不同的方差
　　*加权最小二乘法
　　*改变模型的数学形式
　　高顿网校温馨提醒
　　2015年期货从业资格考试总共举行5次，考生们有多次考试机会。高顿网校为了方便大家学习，开通了期货从业资格试题库，考生们可以通过试题练习加强自己的答题技巧。
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