资产配置的基本方法

来源: 互联网 2016-08-02
资产配置的基本方法
一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
1.历史数据法
历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
2.情景综合分析法
一般来说,情景综合分析法的预测期间在3~5年。
二、两种方法在资产配置过程中的运用
1.确定投资者的风险承受能力。
2.确定资产类别收益预期。
三、构造*3投资组合
1.确定不同资产投资之间的相关程度。
2.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度。
3.确定有效市场前沿。
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