在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的*3组合一定()。
A.比投资者乙的*3投资组合好
B.不如投资者乙的*3投资组合好
C.位于投资者乙的*3投资组合的右边
D.位于投资者乙的*3投资组合的左边
【正确答案】D
【本题来源】2011年11月证券从业资格《投资分析》真题单选题第49题
【题目解析】
投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率陡,说明投资者甲比投资者乙相对保守,相同的风险状态下,甲对风险的增加要求更多的风险补偿。故在资本资产定价模型中,投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少,其*3组合会位于乙的左边。

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